Метод Демарка – Технический анализ
Недавно в одном из биржевых видеоуроков, которые я регулярно выкладываю на видеохостинге, я представил на всеобщее обозрение метод торговли акциями на ММВБ по Томасу Демарку. В теперешней статье постараюсь описать этот метод чуть более подробно.
Технический анализ – Теория
Для начала немного теории. Я не стану углубляться в истоки технического анализа, но отмечу некоторые важные, на мой взгляд, детали.
- Симметрия ценовых моделей. Этот феномен объясняется тем, что на котировки инструмента действует одна и та же сила – капитал крупных инвесторов. Эта сила двигает котировки вверх, когда инсайдеры скупают акции на рынке, эта же сила давит на цену сверху вниз, — когда инсайдеры скидывают принадлежащие им пакеты акций. Сила капитала этих инсайдеров, примерно, одна и та же. Поэтому в ценовых моделях легко прослеживается симметрия. Цены растут и падают, приблизительно, на одну и ту же величину – величину капитала инсайдеров.
- Направление глобального тренда. Как я уже много раз говорил в своих биржевых видеоуроках, — вы можете использовать абсолютно любую торговую систему в направлении глобального тренда (недельный, дневной графики) и будете получать прибыль, но против тренда вы гарантированно будете терять деньги!
- Смена тренда. Если мы торгуем в направлении тренда, то нам постоянно нужно быть готовыми к смене тренда. При первых признаках смены тренда необходимо произвести переворот позиции.
Из перечисленных выше пунктов следует, что не так важно, какую торговую стратегию вы используете, — торгуйте в направлении глобального тренда, следите за текущей тенденцией, которая установилась на рынке и успех вам гарантирован!
Преимущество метода Демарка
Метод Демарка я выбрал потому, что с его помощью можно довольно точно определять точку входа в позицию и точку фиксации прибыли. Метод расчёта точек входа и выхода из рынка достаточно прост.
Как найти ТД-точки
Важный момент, который отличает анализ Демарка от классического, — способ построения линии тренда. Для того, чтобы построить линию тренда на графике, нужно, как минимум, две точки. Самая важная точка – последняя во времени точка. Приоритетность данной точки объясняется тем, что последние цены важнее тех, что были раньше. Такая приоритетность определяет правило построения ТД-линий – от последней точки к точке в отдалённом прошлом.
Этот метод также позволяет определить завершение одной тенденции и начало другой, как показано на графике. По этому графику я произвёл покупку акций и ожидаю роста котировок к целевой цене, по которой позиция будет закрыта.
Расчёт входа и выхода по ТД-точкам
На недельном графике обычных акций Таттелекома мы видим нисходящий тренд. Но последняя ценовая фигура говорит о том, что тренд скоро поменяется. Для определения точек входа в позицию нам нужно знать последнюю наивысшую точку, наивысшую точку, которая выше последней и самую низкую точку нисходящего тренда, которая находится между этих двух точек. Наивысшие точки соединяем линией. Рисуем вертикальную линию от самой низкой точки. Получаем вертикальную проекцию на линию, соединяющую две наивысшие точки. Теперь мы можем рассчитать точку входа и точку фиксации прибыли по следующей формуле.
Находим разность между значением проекционной точки и самой низкой точки, через которую мы строили вертикальную проекцию. Точка входа у нас – первая свеча, цена закрытия которой оказалась выше ТД-линии. К этой точке нужно прибавить разность проекционной точки и самой низкой точки, через которую строилась вертикальная проекция.
Так мы получили сигнал для входа в позицию и смогли рассчитать цену фиксации прибыли.
Практические примеры торговой системы Томаса Демарка
В биржевых видеоуроках я покажу, как на практике можно использовать торговую систему Томаса Демарка.