Система торговли фьючерсами на ФОРТС majotrade.net

Система торговли фьючерсами на ФОРТС majotrade.net


В этой статье я расскажу о своей торговой системе majotrade.net: о правилах входа/выхода, об использовании следящего стопа (Trailing Stop), о выходе из позиции.

Моя доходность

Ценность статей о трейдинге определяется доходностью их автора. Сразу продемонстрирую свою доходность (+33% за 68 дней). Счёт, как вы видите, маленький – я не имею сверхдоходов и инвестирую все свои свободные средства в биржевую торговлю, чтобы их увеличить.

Доходность трейдера на ФОРТС 11.03.2017

Мой сайт, прежде всего, ориентирован на мелких инвесторов, которые хотят увеличить свои сбережения.

Преимущества торговли фьючерсами

Как торговать на ФОРТС 11.03.2017В настоящий момент 90% моих средств, которые предназначены для биржевой торговли, я использую на рынке ФОРТС. Биржевая торговля на фьючерсном рынке имеет несколько весомых преимуществ относительно торговли на рынке акций:

  1. Возможность зарабатывать на росте и на падении активов (позиции short и long).
  2. Низкие издержки – открытие/закрытие позиции стоит 50 копеек – круг 1 рубль на 1 контракт.
  3. Привлечение заёмных средств (кредитное плечо) позволяет зарабатывать гораздо больше, чем на спотовом рынке ММВБ (на торговле акциями).

 

Особенности фьючерса на индекс ММВБ (мини)

Прогноз индекса ММВБ 11 марта 2017Основной инструмент, который я использую в торговой системе majotrade.net, — фьючерс на индекс ММВБ (мини). Фьючерс с тикером MMH7 – срочный контракт, который истекает 16 марта 2017 года. Следующий контракт MMM7 – истекает 16 июня 2017 года.

Для торговли фьючерсом на индекс ММВБ надо запомнить следующее правило:

Не забывайте о дате экспирации фьючерса — своевременно закрывайте позиции в старых и открывайте позиции в новых фьючерсах!

Чтобы купить или продать 1 фьючерс на индекс ММВБ, нужно знать о размере гарантийного обеспечения. Для MMH7 «гарантийка» составляет 1 978 рублей. Имея на счёте сумму, которая превышает размер гарантийного обеспечения, вы сможете купить или продать фьючерс на индекс ММВБ. Если сумма на торговом счёте меньше, чем гарантийное обеспечение купленного/проданного контракта, брокер потребует довнести недостающую разницу или принудительно закроет ваши позиции во время ближайшего клиринга.

Расписание клиринга ФОРТС

Торговая система majotrade.net

Если прочитать мои более ранние статьи или посмотреть видеоуроки биржевой торговли, которые я снимал более года назад, то можно заметить, как поменялась моя торговая система за это время.

Основной постулат моей торговой системы: «я не знаю, куда пойдёт цена!»

Выбор направления торговли определяется по пробою локальных экстремумов. Пробой локального экстремума влечёт за собой: открытие позиции, разворот, увеличение/уменьшение её размера.

Пример управления позицией по системе majotrade.net

Пример биржевой позиции 11 марта 2017

Нажмите, чтобы увеличить

На трёхчасовом графике фьючерса MMH7 видно, что цена снижается. Я не знаю, куда пойдёт цена дальше, поэтому продумываю тактику на случай, если цена развернётся вверх и тактику на случай, если нисходящее движение продолжится.

У меня продано 2 контракта и ниже локального минимума стоит лимитный ордер на продажу ещё одного контракта – увеличение позиции.

Если цена развернётся, сработают лимитные ордера на покупку, которые располагаются на разных уровнях (один выше другого). Если сработают все три лимитных ордера на покупку, то последовательно произойдёт: уменьшение, закрытие, разворот позиции.

Предположим, что цена пошла вниз и позиция выросла на 1 контракт, – в этом случае мы перемещаем «лимитники на покупку» ниже, тем самым защищая часть прибыли.

Если цена развернулась в сторону роста, ставим «лимитку» на закрытие позиции ниже локального минимума.

Ложные пробои экстремумов – как избежать потерь

Ложные пробои экстремумов происходят довольно часто. Как защититься от них? Для того, чтобы не терять деньги в боковике, я запускаю роботов, которые зарабатывают внутри диапазона. При пробое диапазона в любую из сторон – открываем позицию и следуем за ценой так же, как и в описанном выше методе – управляем позицией.

Особое внимание – увеличение позиции

Помните всегда, что «мы не знаем, куда пойдёт рынок»! Поэтому сначала открываем минимальную позицию. Например, наш риск в сделке – 1% счёта. 1% от 10 000 рублей = 100 рублей. Цена открытия 2000 — стоп-ордер можно расположить не ниже уровня 1900. Если цена поднялась на уровень 2100, — переносим стоп в безубыток на уровень 2000 и покупаем ещё один контракт.

Если размер счёта позволяет, старайтесь открываться только на треть допустимого риска (30 рублей – из примера выше) и, в случае если рынок идёт в направлении позиции, увеличивать позицию до 1 %.

Книга Призрак биржи

Данная система управления позицией более подробно описана в книге «Призрак Биржи», которую всем рекомендую прочитать.

Без увеличения позиции вы всегда будете топтаться на уровне безубытка или потихоньку сползёте в сторону убытка. К сожалению, только недавно я понял, что неправильно управлял позицией и мог заработать гораздо больше.

Резюме

Позвольте прибыли течь

Не стоит слепо следовать описанной выше системе. Старайтесь адаптировать её под свои нужды и добейтесь, чтобы торговля стала комфортнее. И ещё совет: «не режьте прибыль – не закрывайте позицию, потому что упустите сильное движение и не сможете покрыть убытки от ложных пробоев экстремумов!

Удачи всем на поле биржевых баталий!